La primera parte instrumental de la canción se parece bastante a los primeros acordes del himno de la Unión Soviética. En 1992, cuando Derek Jarman les pidió a los Pet Shop Boys que se presentaran en un evento de caridad para el sida en el club nocturno de Mánchester, La Haçienda, equipacion manchester city Chris Lowe integrante del dúo seleccionó «Go West» como la canción que interpretarían. Debido a que el cantante Neil Tennant no se pudo acordar de la letra durante esa presentación, ambos decidieron grabarla como un sencillo.
